Media Móvil Alta Baja

Movimiento Promedio Bounce Moving Promedio Bounce Tutorial. Hiroshi Watanabe / Getty Images El sistema de comercio de rebote promedio móvil utiliza un período de tiempo a corto plazo y una media móvil exponencial única y negocia el precio alejándose, invirtiendo y rebotando después de la media móvil. Los promedios móviles suavizan el precio, de modo que se eliminan las fluctuaciones a corto plazo y se muestra la dirección general. Cuando el precio experimenta un movimiento fuerte, tendrá una tendencia a volver atrás a la media móvil, pero luego continuar el movimiento original, y es este rebote que es utilizado por el sistema de comercio de rebote promedio móvil. El comercio por defecto utiliza un gráfico de barras OHLC (Open, High, Low, Close) de 1 a 5 minutos y un promedio móvil exponencial de 34 bar del precio típico (promedio HLC). Tanto el gráfico de tiempo y el exponencial de longitud media móvil se puede ajustar para adaptarse a diferentes mercados. El tiempo de negociación por defecto es cuando el mercado es más activo, como el abierto europeo que ocurre a las 8:00 AM hora de Europa Central o el abierto de EE. UU. que ocurre a las 9:30 AM hora del este o a las 3:30 PM Hora de Europa Central . Los siguientes pasos tutoriales utilizan el mercado de futuros EUR. Pero exactamente los mismos pasos deben ser utilizados en los mercados que están comerciando con este comercio. El comercio usado en el tutorial es un comercio largo, usando 1 contrato, con un objetivo de 10 ticks, y una pérdida de stop de 5 ticks. High-Low Index Índice Alto-Bajo Introducción El High-Low Index es un indicador de amplitud basado en Alto porcentaje de registro. Que se basa en nuevos máximos de 52 semanas y nuevos mínimos de 52 semanas. El Record High Index equivale a nuevos máximos divididos por nuevos máximos más nuevos mínimos. El Índice Alto-Bajo es simplemente una SMA de 10 días del Record High Percent, lo que hace que sea una versión suavizada del Record High Percent. En este artículo se explicará cómo identificar la dirección del Índice Alto-Bajo y cómo utilizar el nivel absoluto para definir un sesgo de negociación. Stockcharts proporciona el índice High-Low para los ocho índices listados a continuación. Cálculo La tabla anterior muestra algunas posibilidades para Record High Percent. Como indica la fórmula, Record High Percent muestra el número de nuevos máximos en relación con el total (nuevos máximos más nuevos mínimos). El total se multiplica por 100 para generar números redondos que fluctúan entre 0 y 100. La tabla anterior muestra varias posibilidades basadas en un índice con 100 acciones, como el Nasdaq 100 o SampP 100. Rara vez, si alguna vez, 100 de existencias de registro Un nuevo alto o nuevo bajo. Las lecturas por debajo de 50 indican que hubo más nuevos mínimos que nuevos máximos. Las lecturas por encima de 50 indican que hubo más nuevos máximos que nuevos mínimos. 0 indica que hubo cero nuevos máximos (0 nuevos máximos). 100 indica que hubo al menos 1 nuevo máximo y ningún nuevo mínimo (100 nuevos máximos). 50 indica que los nuevos máximos y nuevos mínimos fueron iguales (50 nuevos máximos). El Índice Alto-Bajo suaviza el Record High Percent con un SMA de 10 días. El Gráfico 1 muestra el Porcentaje Alto de Registro en la primera ventana de indicador (línea negra) y el Índice Alto-Bajo en la segunda ventana de indicador (línea roja). Observe cómo el SampP 100 Record High Percent (OEXHILO) suaviza el porcentaje récord SampP 100 (RHOEX), especialmente durante mayo-junio de 2010 (área amarilla). Record High Porcentaje rebotó de 0 a 100 veces, pero el Índice Alto-Bajo se mantuvo más bajo en mayo y más alto en junio. Interpretación En general, un índice bursátil se considera fuerte (alcista) cuando el Índice Alto-Bajo está por encima de 50, lo que significa que los nuevos máximos superan los mínimos nuevos. Por el contrario, un índice bursátil se considera débil (bajista) cuando el Índice Alto-Bajo es inferior a 50, lo que significa que los nuevos mínimos superan los nuevos máximos. Este indicador puede moverse a sus extremidades y permanecer cerca de sus extremos cuando el índice subyacente está en una fuerte tendencia alcista o tendencia a la baja. Las lecturas consistentemente superiores a 70 suelen coincidir con una fuerte tendencia alcista. Las lecturas consistentemente inferiores a 30 suelen coincidir con una fuerte tendencia a la baja. Identificación Direccional El movimiento direccional del Índice Alto-Bajo muestra cuando los nuevos máximos se están expandiendo o contrayendo, lo que a su vez refleja la fuerza subyacente o la debilidad en el índice subyacente. Los cartistas pueden definir la dirección aplicando una media móvil al Índice Alto-Bajo. El Gráfico 2 muestra el NY Composite con el índice NYSE High-Low (NYHILO) y su SMA de 20 días. El índice High-Low aparece cuando se mueve por encima de la SMA de 20 días y baja cuando se mueve por debajo de la SMA de 20 días. Nuevos máximos están aumentando y / o nuevos mínimos están disminuyendo cuando el Índice Alto-Bajo sube. Nuevos máximos están disminuyendo y / o nuevos mínimos están aumentando cuando el Índice Alto-Bajo cae. Las líneas verdes punteadas muestran que el Índice Alto-Bajo sube y se mueve por encima de su SMA de 20 días, lo que es positivo para el NY Composite. Las líneas rojas punteadas muestran el Índice Alto-Bajo que se mueve por debajo de su SMA de 20 días, lo que es negativo para el NY Composite. Debido a que la tendencia más grande bajó de octubre de 2007 a marzo de 2009, las señales bajistas funcionaron mucho mejor que las señales alcistas. Sesgo de Bull-Bear El nivel absoluto del High-Low Index también puede utilizarse para determinar la fortaleza o debilidad de nuevos máximos, lo que a su vez refleja la fuerza subyacente o la debilidad en el índice. A veces, el Índice Alto-Bajo puede ser más bien volátil, pero sigue siendo consistentemente por encima o por debajo de su punto medio (50). Recuerde que los nuevos máximos superan los nuevos mínimos cuando sobre 50 y los nuevos mínimos superan los nuevos máximos cuando están por debajo de 50. Este nivel proporciona un sesgo claramente alcista o bajista para el índice subyacente. El Gráfico 3 muestra el Nasdaq con el Índice de Alto-Bajo y su SMA de 20 días. El índice se movió por encima / por debajo de su SMA de 20 días muchas veces de junio a agosto de 2007 y de noviembre de 2007 a febrero de 2008. Reproducir estos crossovers habría resultado en numerosos whipsaws. En su lugar, los artistas pueden mirar el nivel general del Índice Alto-Bajo. Observe cómo el Índice Alto-Bajo se movió por debajo de 50 a fines de mayo y permaneció por debajo de 50 hasta finales de agosto (3 meses). Una vez que se movió por encima de 50, el Índice Alto-Bajo se mantuvo por encima de 50 hasta principios de marzo (7 meses). No todas las señales durarán tanto tiempo. Armados con un sesgo alcista o bajista, los cartistas pueden recurrir a otros aspectos del análisis técnico para generar señales correspondientes. Los cartistas pueden centrarse en las señales alcistas cuando el Índice Alto-Bajo está por encima de 50 e ignoran las señales bajistas. Las lecturas sobredimensionadas, las rupturas de resistencia o los cruces de media móvil alcista pueden utilizarse en un entorno alcista. Los cartistas pueden concentrarse en las señales bajistas cuando el índice High-Low cambia por debajo de 50 e ignoran las señales alcistas. Las lecturas de sobrecompra, las roturas de soporte y las cruces de media móvil bajista pueden utilizarse en un entorno bajista. Indicador de Lagging Los nuevos máximos de 52 semanas y los nuevos mínimos de 52 semanas se consideran indicadores rezagados. En otras palabras, el mercado cambiará de dirección antes de que haya un cambio significativo en el número de nuevos máximos de 52 semanas o el número de nuevos mínimos de 52 semanas. Piénsalo. Se tarda al menos 52 semanas para forjar una nueva alta o una nueva baja. Por lo tanto, un movimiento extendido es requerido para una acción forjar una nueva alta o una nueva baja. Hay un montón de nuevos máximos después de un avance extendido, al igual que hay un montón de nuevos mínimos después de una prolongada disminución. Los nuevos máximos se secan cuando un índice bursátil se corrige tras un avance prolongado. Algunos nuevos mínimos surgen durante una corrección, pero se necesita un declive prolongado para generar un aumento serio en nuevos mínimos. Del mismo modo, nuevos mínimos se secan cuando un índice bursátil rebota después de un declive prolongado. Algunos nuevos máximos pueden surgir durante este rebote, pero se necesita un avance prolongado para generar un aumento serio en nuevos máximos. Conclusiones Al igual que con su primo, el Record High Percent, el High-Low Index es un indicador de amplitud específico de un índice subyacente. El índice Nasdaq 100 High-Low se aplica a las acciones en el Nasdaq 100, el Índice NYSE High-Low se aplica a las acciones en el NY Composite y así sucesivamente. Al igual que todos los indicadores, el Índice de Alto-Bajo no es un indicador independiente. Debe utilizarse junto con otros aspectos del análisis técnico. Los usuarios de SharpCharts SharpCharts pueden trazar el Índice de Alto-Bajo para ocho índices, incluyendo SampP 500, TSX Composite y Dow. Una lista de símbolos se puede encontrar al principio de este artículo. A menudo es útil trazar el índice subyacente junto con el indicador para facilitar la referencia. El Índice Alto-Bajo puede trazarse en una ventana de indicador o en la ventana principal del gráfico. Incluso se puede trazar detrás del gráfico de precios del índice subyacente. En este ejemplo, el índice se muestra en la ventana principal con el índice Alto-Bajo correspondiente dibujado detrás del índice y en la ventana del indicador. En primer lugar, ingrese el símbolo de índice en el cuadro de símbolo en la parte superior izquierda. En segundo lugar, vaya a los indicadores y seleccione el precio. En tercer lugar, ingrese el símbolo para el Record High Percent en el cuadro de parámetros. En cuarto lugar, seleccione arriba, abajo o detrás de la posición de la gráfica del indicador. Se puede agregar un promedio móvil eligiendo opciones avanzadas y seleccionando una superposición. Haga clic aquí para ver un ejemplo en vivo. Libro de Estudio Adicional. La Guía Completa a los Indicadores de Breadth del Mercado: Cómo analizar y evaluar la dirección y la fuerza del mercado por Gregory Morris. Escrito en estilo de libro de texto, este libro cubre todos los indicadores de amplitud importante. El libro también incluye ideas de profesionales experimentados como John Murphy, Sherman McClellan, Jim Miekka y Don Beasley. Primero revelado por Jake Bernstein en su libro, The Compleat Day Trader. Este método de negociación utiliza un canal de media móvil donde las operaciones se toman cuando el precio de las acciones se mueve dentro y fuera del canal. El canal se compone de dos promedios móviles. El límite superior del canal es una media móvil simple de 10 periodos del precio alto. El límite inferior del canal es una media móvil simple de 8 períodos del precio bajo. Este gráfico diario de Yahoo Inc. (YHOO) tiene el canal de media móvil aplicado. Las reglas para tomar un comercio son simples. Cuando la acción del precio para dos barras consecutivas negocia completamente fuera del canal una posición se puede tomar en el día de operaciones siguiente. Por ejemplo, una señal de compra se activa cuando dos barras consecutivas se negocian por encima del canal. Por el contrario, se activa una señal de venta cuando dos barras consecutivas se comercializan por debajo del canal. Este gráfico diario de Energen Corp. (EGN) muestra señales de compra y venta. A veces las señales de compra y venta pueden whipsaw usted dentro y fuera del mercado. Con el tiempo, esto será perjudicial para el saldo de su cuenta de trading. Al igual que con cualquier metodología de negociación, las órdenes de pérdida de gestión de dinero prudentes deben ser utilizadas de manera consistente. Asi que. Cómo puede usted superar este fracaso comercial común El refinamiento de sus señales de la entrada ayudará a disminuir el efecto del whipsaw. Observe en el gráfico de Energen Corp. una vez que se genera una señal, el stock tiende a detenerse o incluso a retractarse un poco. Puede utilizar la señal de entrada como un área de resistencia o soporte dependiendo de la tendencia del stock. Por ejemplo, si se activa una señal de compra, espere a que el stock vuelva a la banda inferior del canal de media móvil. Una vez que toca la banda y se invierte, puede entrar en una posición de compra de bajo riesgo. Lo contrario funciona con una señal de venta. Una vez que se genera la señal de venta, espere a que el stock se intercambie a la banda superior del canal de media móvil. Después de que la acción invierte, puede entrar en una posición de venta de bajo riesgo. La siguiente tabla de Harley-Davidson Inc. (HDI) muestra áreas de apoyo y resistencia después de que las señales de compra y venta fueron activadas. Con el sistema de canales de media móvil, siempre se puede estar en el mercado. largo o corto. Por sí solo, el canal de media móvil es un sólido método comercial. Combinado con indicadores técnicos adicionales como candelabros. Ola de Elliott. Fibonacci y el índice de fuerza relativa. El canal de media móvil se convierte en un poderoso sistema que usará a menudo. Para una mirada detallada en el canal de comercio y otros métodos comerciales, obtener este libro. Nuevos Sistemas y Métodos de Negociación - Cuarta Edición por Perry J. Kaufman John Wiley Sons, Inc. 2005 1200 Páginas Quiero este Libro, Ahora