Negociación De Rebote Promedio Móvil

Movimiento Promedio Bounce Moving Promedio Bounce Tutorial. Hiroshi Watanabe / Getty Images El sistema de comercio de rebote promedio móvil utiliza un período de tiempo a corto plazo y una media móvil exponencial única y negocia el precio alejándose, invirtiendo y rebotando después de la media móvil. Los promedios móviles suavizan el precio, de modo que se eliminan las fluctuaciones a corto plazo y se muestra la dirección general. Cuando el precio experimenta un movimiento fuerte, tendrá una tendencia a volver atrás a la media móvil, pero luego continuar el movimiento original, y es este rebote que es utilizado por el sistema de comercio de rebote promedio móvil. El comercio por defecto utiliza un gráfico de barras OHLC (Open, High, Low, Close) de 1 a 5 minutos y un promedio móvil exponencial de 34 bar del precio típico (promedio HLC). Tanto el gráfico de tiempo y el exponencial de longitud media móvil se puede ajustar para adaptarse a diferentes mercados. El tiempo de negociación por defecto es cuando el mercado es más activo, como el abierto europeo que ocurre a las 8:00 AM hora de Europa Central o el abierto de EE. UU. que ocurre a las 9:30 AM hora del este o a las 3:30 PM Hora de Europa Central . Los siguientes pasos tutoriales utilizan el mercado de futuros EUR. Pero exactamente los mismos pasos deben ser utilizados en los mercados que están comerciando con este comercio. El comercio utilizado en el tutorial es un comercio largo, con 1 contrato, con un objetivo de 10 ticks, y una pérdida de stop de 5 ticks. Moving Promedio de rebote Un rebote de un promedio móvil influyente (MA) es una configuración de comercio común utilizado por Comerciantes activos. La estrategia es sencilla de configurar y solo necesitará un paquete básico de gráficos para empezar. Una vez que tengas la configuración de gráficos lista, lo único que queda es encontrar una seguridad para el comercio. Este artículo describirá los movimientos de precios básicos que señalan el rebote de la media móvil y lo que debe esperar si decide emplear esta estrategia de negociación. Qué buscar Hay tres cosas que usted debe observar cuando está buscando iniciar un comercio con el sistema de comercio de rebote promedio móvil: Con la estrategia de rebote promedio móvil , Usted está buscando el precio para caer hacia la media móvil y luego hacer un movimiento rápido hacia arriba lejos de ella. Es importante recordar que cuando un precio de las acciones se está alejando de la media, hay una tendencia para que el precio de volver o incluso el comercio por debajo de la línea EMA. Una vez que este retracement esté completo, el precio se moverá otra vez más arriba. Eso es lo que se llama el rebote de la línea EMA. Generalmente, esta estrategia se puede utilizar en un gráfico con cualquier marco de tiempo, pero para este artículo se centran bien en el gráfico de OHLC intradía con precios de cinco minutos y Utilizar un EMA de 34 períodos. Estudio de caso Un ejemplo del rebote promedio móvil se puede tomar de la acción del precio para el fondo del gas natural de Estados Unidos (AMEX: UNG) el 23 de mayo de 2008 Visto en la Figura 1. Un claro alejarse de la línea EMA es todo lo que se necesita. Una vez que un movimiento fuerte lejos de la línea de EMA es manchado, usted tiene que esperar para un retracement. Un retroceso se produce de hecho un poco más de una hora más tarde en la Figura 2. Las barras inferiores se forman en el camino hacia abajo como el rebote se está estableciendo. Es importante que vea al menos cuatro barras que se mueven hacia el promedio móvil, porque esto generalmente significa que se trata de un retroceso verdadero y no sólo un período de comercio lateral. Como se puede ver en la tabla de abajo, no es raro ver el precio caer brevemente por debajo de la MA. Puesto que hay muchos comerciantes que compran y que venden la acción, es raro que el precio parará exactamente en el precio de la media móvil. (Para más información sobre el análisis técnico en el comercio activo, lea Definiendo el comercio activo y el comercio sin ruido.) Como puede ver, después de otro repunte menor el precio empieza a negociar de nuevo más bajo. Obtuvimos cuatro barras inferiores consecutivas cerca de la media móvil, por lo que se introduciría una orden de compra. La línea EMA se rompió, lo que causaría cierta preocupación, pero por lo general la dirección verdadera se decide después de un par más bares tienen la oportunidad de desarrollarse. La salida puede ocurrir en cualquiera de una miríada de escenarios. Un punto de salida se activa cuando el precio hace dos barras consecutivas con mínimos más bajos por debajo de la media móvil, independientemente de si utiliza gráficos de un minuto o de cinco minutos. Análisis del resultado El comercio de la UNG funcionó bien. Es importante recordar que los criterios establecidos son personalizables y que es la meta de cada comerciante entrar en una posición antes de que se produzca el rebote resultante de la media móvil. Una vez que el movimiento lejos de la línea de EMA fue manchado, era más de dos horas antes de que el comercio fuera colocado realmente. Hubo un retroceso menor. Pero al final del día la acción fue capaz de tendencia más alta después del rebote. La paciencia resultó ser el movimiento correcto, porque finalmente, después de otro movimiento hacia arriba, obtuvimos lo que estábamos buscando - las cuatro barras inferiores consecutivas nos dicen que el retroceso es verdad. En el caso de UNG, sucede que cuatro barras consecutivas fueron vistas y la quinta es la que comienza el rebote negociando más alto. Algunos comerciantes utilizarán objetivos de precio o ganancias porcentuales para iniciar un cierre de la posición. Si bien cualquiera de los escenarios establecidos es válido, el que se elija dependerá del comerciante. En el comercio UNG, la posición se mantiene durante casi dos horas, lo que significa que seguimos este comercio durante más de cuatro horas. No hay un límite de tiempo establecido en un rebote, por lo que la elección de un porcentaje de ganancia para cerrar su comercio podría significar que pierda un poco más el movimiento hacia arriba. La estrategia de rebote promedio móvil sólo se utiliza para detectar y capturar el movimiento después de un retroceso no hay manera de saber cuánto más alto el movimiento continuará. Conclusión La estrategia de rebote promedio móvil tiene controles importantes incorporados para proteger a los comerciantes de entrar demasiado pronto en un posible rebote. Por supuesto, no hay escenarios perfectos, y de hecho, existe la posibilidad de que un rebote podría ocurrir después de sólo dos o tres barras se ven. Los operadores tienden a mover los precios radicalmente más rápido rápidamente esto es seguido por algunas ganancias rápidas. Esta toma de beneficios es el retroceso que vemos cuando el precio va a volver y tal vez incluso el comercio a través de la EMA. La EMA nos da la plataforma o trampolín de donde saldrá el precio. Por lo general, si el precio sigue subiendo, no se negociará por debajo de la EMA por mucho tiempo - eso es el tema importante de este sistema. Se producirá un movimiento fuera de la EMA si el movimiento inicial de los precios se justifica. Es importante recordar que no hay manera de saber cuánto más alto el rebote va a ir, por lo que el comercio en consecuencia. Cómo utilizar los promedios móviles Los promedios móviles nos ayudan a definir primero la tendencia y en segundo lugar, para reconocer los cambios en la tendencia. Eso es. No hay nada más que ellos son buenos para. Cualquier otra cosa es sólo una pérdida de tiempo. No voy a entrar en los detalles sangrientos sobre cómo se construyen. Hay alrededor de un millón de sitios web que explicarán la composición matemática de los mismos. Le dejaré hacer eso en su propio un día cuando usted es extremadamente aburrido fuera de su mente Pero todo lo que usted realmente tiene que saber es que una línea de la media móvil es apenas el precio medio de una acción sobre tiempo. Eso es. Los dos promedios móviles usan dos promedios móviles: el promedio móvil simple de 10 periodos (SMA) y el promedio móvil exponencial de 30 periodos (EMA). Me gusta usar uno más lento y uno más rápido. Por qué Porque cuando el más rápido (10) cruza sobre el más lento (30), a menudo señala un cambio de tendencia. Echemos un vistazo a un ejemplo: Puede ver en el gráfico anterior cómo estas líneas pueden ayudarle a definir las tendencias. En el lado izquierdo de la tabla de los 10 SMA está por encima de los 30 EMA y la tendencia es hacia arriba. El 10 SMA cruza abajo de los 30 EMA a mediados de agosto y la tendencia es hacia abajo. Luego, los 10 SMA cruzan de nuevo a través de los 30 EMA en septiembre y la tendencia es de nuevo - y se mantiene durante varios meses a partir de entonces. Aquí están las reglas: Enfoque en las posiciones largas sólo cuando el 10 SMA está por encima de los 30 EMA. Concéntrese en posiciones cortas sólo cuando la SMA 10 está por debajo de los 30 EMA. No obtiene más simple que eso y siempre lo mantendrá en el lado derecho de la tendencia Tenga en cuenta que los promedios móviles sólo funcionan bien cuando una acción está tendiendo - no cuando están en un rango de negociación. Cuando una acción (o el mercado mismo) se vuelve descuidado entonces usted puede pasar por alto los promedios móviles - ellos no trabajarán Aquí están las cosas importantes a recordar (para las posiciones largas - revés para las posiciones cortas.): El 10 SMA debe estar sobre los 30 EMA. Debe haber un montón de espacio entre los promedios móviles. Ambos promedios móviles deben estar inclinados hacia arriba. El promedio móvil de 200 periodos El 200 SMA se usa para separar el territorio de toros del territorio de oso. Los estudios han demostrado que al centrarse en las posiciones largas por encima de esta línea y las posiciones cortas por debajo de esta línea puede darle un ligero borde. Debe agregar estas medias móviles a todos sus gráficos en todos los marcos de tiempo. Sí. Gráficos semanales, gráficos diarios y gráficos intra-día (15 min, 60 min). El 200 SMA es la media móvil más importante que se tiene en un gráfico de acciones. Usted se sorprenderá de cuántas veces una acción invertirá en esta área. Utilice esto para su ventaja Además, al escribir escanea para las existencias, puede utilizar esto como un filtro adicional para encontrar configuraciones largas potenciales que están por encima de esta línea y posibles configuraciones cortas que están por debajo de esta línea. Apoyo y resistencia Contrariamente a la creencia popular, las poblaciones no encuentran apoyo ni se encuentran con resistencia en promedios móviles. Muchas veces usted oirá a comerciantes decir, Hey, mire esta acción Se rebotó apagado de la media móvil de 50 días ¿Por qué una acción repentinamente rebotan apagado de una línea que un comerciante puso en una carta común que wouldnt. Una acción sólo rebotará (si se quiere llamar así) fuera de niveles de precios significativos que ocurrieron en el pasado - no una línea en un gráfico. Las acciones se invertirán (hacia arriba o hacia abajo) a niveles de precios que están muy cerca de los promedios móviles populares, pero no se invierten en la línea misma. Por lo tanto, suponga que usted está mirando un gráfico y ver la acción retrocediendo a, digamos, el promedio móvil de 200 períodos. Mire los niveles de precios en el gráfico que demostraron ser áreas de soporte o resistencia significativas en el pasado. Esas son las áreas donde el stock probablemente se invertirá.