Cómo Construir Un Sistema De Comercio De Divisas

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Explora todos tus temas favoritos en la aplicación SlideShare Consigue que la aplicación SlideShare se guarde para más tarde, incluso desconectada Continúa en el sitio para móviles Cargar Inicio de sesión Registrarse Toque dos veces para alejar la imagen Cómo crear un sistema comercial Compartir esta SlideShare Corporation 2016Trading Systems: Constructing A System Hasta ahora, hemos discutido los componentes básicos de los sistemas de comercio, los criterios que tienen que cumplir y algunas de las muchas decisiones empíricas que un diseñador de sistemas debe hacer. En esta sección, examinaremos el proceso de construcción de un sistema de comercio, las consideraciones que deben hacerse y algunos puntos clave a recordar. La construcción del sistema de seis pasos 1. Configuración - Para comenzar a construir un sistema de comercio necesitará varias cosas: Datos - Debido a que el diseñador del sistema debe utilizar un extenso backtesting. Historia de precios pasado es esencial para la construcción de un sistema de comercio. Estos datos pueden integrarse en el software de desarrollo de sistemas comerciales o como un feed de datos independiente. Datos en vivo a menudo se proporciona por una cuota mensual, mientras que los datos de edad se puede obtener de forma gratuita. Software - Aunque es posible desarrollar un sistema comercial sin software, es muy poco práctico. Desde finales de los 90, el software se ha convertido en una parte integral de la construcción de sistemas comerciales. Algunas características comunes permiten que el comerciante haga lo siguiente: Coloque los oficios automáticamente - esto a menudo requiere permiso del administrador final porque una conexión constante debe estar en su lugar entre su software y la correduría. Los negocios deben ser ejecutados inmediatamente ya precios exactos para asegurar la conformidad. Para que el software haga operaciones para usted, todo lo que necesita hacer es introducir el número de cuenta y la contraseña, y todo lo demás se hace automáticamente. Tenga en cuenta que el uso de esta función es estrictamente opcional. Código de un sistema de comercio - Esta característica de software implementa un lenguaje de programación propietario que le permite crear reglas fácilmente. Por ejemplo, MetaTrader utiliza MQL (MetaQuotes Language). Heres un ejemplo de su código para vender si el margen libre es inferior a 5.000: Si FreeMargin lt 5000, a continuación, salir A menudo, sólo leer el manual y la experimentación debe permitirle a recoger en los conceptos básicos del idioma de su software utiliza. Backtest su estrategia - El desarrollo del sistema sin backtesting es como jugar al tenis sin una raqueta. Software de desarrollo del sistema a menudo contiene una simple aplicación de backtesting que le permite definir un origen de datos, información de la cuenta de entrada, y backtest para cualquier cantidad de tiempo con el clic de un ratón. Aquí hay un ejemplo de MetaTrader: Después de ejecutar la prueba de retroceso, se genera un informe que describe los detalles de los resultados. Este informe normalmente incluye ganancias, número de transacciones sin éxito, días consecutivos abajo, número de operaciones y muchas otras cosas que pueden ser útiles cuando se trata de determinar cómo solucionar o mejorar el sistema. Por último, el software suele crear un gráfico que muestra el crecimiento de la inversión a lo largo del período de tiempo probado. 2. Diseño - El diseño es el concepto detrás de su sistema, la forma en que los parámetros se utilizan para generar una ganancia o pérdida. Estas reglas y parámetros se implementan programándolos. A veces, esta programación se puede hacer automáticamente a través de una interfaz gráfica de usuario. Esto le permite crear reglas sin aprender un lenguaje de programación. A continuación, se muestra un ejemplo de un sistema de cross-over de media móvil: Si SMA (20) CrossOver EMA (13), a continuación, introduzca Si SMA (20) CrossUnder EMA (13) Generar entradas y salidas en los puntos cuando las reglas son aplicables. Esto es lo que parece la interfaz de diseño en MetaTrader: El sistema se crea simplemente escribiendo las reglas en la ventana y guardándolas. Las referencias para las diferentes funciones disponibles (por ejemplo, osciladores y similares) se pueden encontrar haciendo clic en el icono del libro. La mayoría del software tendrá una referencia similar disponible ya sea dentro del propio programa o en su sitio web. Después de crear las reglas deseadas y codificar el sistema, simplemente guarde el archivo. A continuación, puede ponerlo en uso seleccionándolo en la pantalla principal. 3. Toma de decisiones - Hay muchas decisiones que se deben tomar en este momento: ¿Qué mercado quiero cambiar en 13 ¿Qué período de tiempo debo usar 13 Qué serie de precios debo utilizar 13 ¿Qué subconjunto de acciones que debo utilizar para las pruebas Mantener en Mente que los sistemas de comercio debe obtener constantemente un beneficio en muchos mercados. Al personalizar el período de tiempo y la serie de precios demasiado, puede manchar los resultados y producir resultados inusuales. Práctica - Backtesting y el comercio de papel son esenciales para el desarrollo exitoso de un sistema de comercio: Ejecutar varios backtests en diferentes períodos de tiempo y asegúrese de que los resultados son coherentes y satisfactorios. El comercio de papel del sistema (el uso de dinero imaginario, pero registrar los oficios y los resultados), y de nuevo, buscar la rentabilidad consistente. Comprobar con cuidado para detectar errores en el programa, o oficios no deseados. Estos pueden ser el resultado de una programación defectuosa o la imposibilidad de prever ciertas circunstancias que tienen repercusiones no deseadas. 5. Repetir - Repetición es necesario. Sigue trabajando en el sistema hasta que puedas obtener un beneficio en la mayoría de los mercados y condiciones. Siempre hay eventos imprevistos que ocurren tan pronto como un sistema se pone en marcha. Estos son algunos factores que a menudo causan resultados sesgados: Costos de transacción - Asegúrese de que está utilizando la comisión real. Y algunos adicionales para contabilizar los rellenos inexactos (diferencia entre los precios de oferta y de venta). En otras palabras, evite el deslizamiento (Para revisar lo que es y cómo ocurre, consulte la sección anterior de este tutorial.) Vigilancia - No ignore la pérdida de operaciones mantener un ojo en todos los oficios. Optimización - No sobre-optimizar el sistema. En otras palabras, no adaptar el sistema a un entorno de mercado muy específico tratar de ser rentable en lo más amplio de un entorno como sea posible. Risco - Nunca ignorar o olvidar el riesgo. Es muy importante tener formas de limitar las pérdidas (también conocidas como stop-loss), y maneras de bloquear los beneficios (tomar ganancias). 6. Comercio - Pruébelo, pero espere resultados no deseados. Asegúrese de utilizar la negociación no automatizada hasta que esté seguro del rendimiento y la consistencia de los sistemas. Toma mucho tiempo desarrollar un sistema comercial exitoso, y antes de que lo perfeccione, puede que tenga que soportar algunas pérdidas comerciales en vivo para detectar fallas: la prueba de espalda no puede representar perfectamente las condiciones del mercado en vivo y el comercio de papel puede ser inexacto. Si su sistema pierde dinero, vuelva a la mesa de dibujo y vea dónde falló (consulte el paso 5). Conclusión Estos seis pasos le dan una visión general de todo el proceso de construcción de un sistema comercial. En la siguiente sección, vamos a aprovechar este conocimiento y tomar una mirada más profunda en la solución de problemas y modificaciones. Trading Systems: Solución de problemas y optimización Suscribirse a las noticias para utilizar para las últimas ideas y análisisCómo construir una estrategia de comercio de Forex Los comerciantes de Forex El artículo post se centra en cómo construir una estrategia de comercio de Forex. O en otras palabras: 8211 Cómo crear una estrategia de comercio de divisas Forex estrategias de negociación son siempre un tema popular porque es el método principal para que los comerciantes medir el éxito. Todos los comerciantes de Forex están muy interesados ​​en leer o averiguar acerca de las estrategias de Forex, o incluso dispuesto a pagar por ellos Otros pasan cientos de incluso miles de horas de exploración del mercado en busca de una buena estrategia de comercio de Forex. Y no me malinterpreten, esto tiene sentido. Invertir tiempo y recursos en buenas estrategias de comercio de Forex es definitivamente una tarea muy importante, y apoyo plenamente que. Sin embargo, hay un par de pit falls, que aconsejo a un comerciante de Forex a ver y evitar. Aquí están: 1) La búsqueda de la estrategia perfecta de comercio de Forex. O en otras palabras, la búsqueda del Santo Grial. Esta búsqueda intensiva lleva a una situación indeseable en la que el comerciante de Forex sigue tratando de mejorar su propia estrategia comercial. Este proceso no llevará fruto en absoluto, o mejor conducirá a que el número de entradas se reduzca a una muestra tan pequeña que la fiabilidad de los resultados de la prueba sea cuestionable. Para que el sistema de negociación mecánica funcione, los operadores deben asegurarse de que se prueben suficientes datos durante un período de tiempo suficiente. Hacer este trabajo sin un programador experto podría ser una tarea montañosa. 2) No se centran en otros componentes clave como la gestión de riesgos. Por supuesto, las estrategias comerciales son de importancia clave. Pero no en la medida en que un operador de Forex puede tener la libertad de descuidar otro elemento vital del negocio de Forex. La gestión del riesgo y la gestión del dinero son vitales para garantizar que el capital comercial esté protegido. Un plan de negociación es crucial para medir el rendimiento. La construcción de una psicología comercial es importante para seguir el plan de comercio. Y luego dentro de las estrategias de negociación, hay una diferencia en lo que un comerciante de Forex se centra en. ¿Están sus estudios y estrategias centradas en la optimización de las entradas para 90 de la época y sólo 10 de su atención va a tomar beneficios y detener las pérdidas Entonces su parcialidad es demasiado sesgada en sólo una parte del proceso de estrategia comercial. Antes de sumergirnos en todos los detalles y golosinas con respecto a la estrategia de Forex, echar un vistazo a algunos de estos grandes artículos. Por supuesto, como estoy seguro de que son conscientes, todos los comerciantes deben tener un plan de comercio. Como una aclaración adicional: este artículo no se centra en el plan de comercio, sino en la creación de la estrategia de Forex, que por supuesto es siempre una parte del plan de comercio de cualquier persona. Con eso fuera del camino, ahora podemos centrarnos en los elementos y el proceso de creación y construcción de una estrategia de comercio de Forex. Sólo para asegurarse de que todo el mundo está claro sobre la meta del artículo: a) No estamos buscando crear o explicar una estrategia de Forex aquí. B) Queremos explicar qué elementos y procesos son importantes y necesarios para crear un concepto de estrategia comercial. Con estas herramientas en la mano espero que cualquier desarrollo de sus estrategias comerciales se vuelven más lógico y más fácil de completar. Recuerde que para tener éxito uno debe tener un compromiso impecable. En primer lugar, debemos mencionar que el tipo de estrategia de negociación que cree influirá en los elementos de la gestión de riesgos, así como elementos como la gestión del dinero influyen en su estrategia de negociación y su psicología comercial influyen en su estilo de negociación y estrategia comercial. Así que todos estos elementos se entrelazan, pero me centraré principalmente en la creación de una estrategia comercial y los bloques de construcción. Como un ejemplo de una estrategia de Forex que me he creado, voy a proporcionar enlaces a la estrategia de millones de dólares que he publicado no hace mucho tiempo. Por favor, eche un vistazo a las partes aquí: En segundo lugar, quiero bucear en la pregunta que algunos de ustedes podrían tener: ¿por qué necesitamos una estrategia comercial en absoluto En teoría, es cierto que cualquiera podría de hecho el comercio en cualquier Punto en el tiempo en cualquier moneda y que podría ganar unas cuantas veces. Sólo los comerciantes altamente experimentados con cargas y décadas de experiencia estructuralmente podría tener éxito en consistentemente ganar dinero con eso. Ellos han aprendido a leer e interpretar el flujo del mercado con sólo unos cuantos indicadores y son capaces de tomar decisiones comerciales confiables, pacientes, disciplinadas y exitosas basadas en una mezcla de su conocimiento, experiencia y sentimiento intestinal. Este es un nivel extremo de competencia y cualquier persona que aplique el mismo sin el fondo adecuado podría perder su capital comercial dentro de una hora. Simple y sencillo, el resto de nosotros vamos a perder capital de esa manera. ¿Por qué? Sin una estrategia comercial, no hay ninguna orientación, no hay apoyo, y no hay metodología para el comercio para hacer frente al mercado. No hay un método sistemático del comerciante de Forex para analizar, juzgar y el comercio, lo que puede crear caos comercial. Para ser exactos, una estrategia de comercio de Forex ayudará con: 8211 Crear consistencia 8211 Evitar sobretratar 8211 Evitar la parálisis del análisis 8211 Evitar tomar demasiadas decisiones de administración comercial 8211 Hacer más fácil el monitoreo de oficios 8211 Mejorar la capacidad de detectar oportunidades Por último, pero no menos importante, ayudará Con la paciencia del edificio. Los comerciantes de Forex no les gusta escuchar, pero limitar el comercio es muy beneficioso. Queremos intercambiar todo el tiempo, pero la paciencia es vital. Los operadores de Forex necesitan esperar el momento en que su estrategia comercial está en su mejor momento. Y esto puede ser menos a menudo entonces usted piensa. Eso nos conduce a las primeras elecciones que una estrategia de la divisa debe hacer pero antes de que comencemos ese proceso, él es DEBE leer con este artículo en los sistemas que negocian de la divisa. LOS PASOS DE CÓMO CREAR UNA ESTRATEGIA DE FOREX: Punto 1. Psicología de la negociación: ¿cuál es su estilo de negociación preferido ¿Cuál es su psicología comercial ¿Cuáles son los elementos clave de su personaje y cómo pueden influir en su negociación Usted debe conocerse antes de que pueda coincidir con su La personalidad comercial a la del mercado de divisas. Una persona impaciente podría comerciar mejor utilizando un sistema de scalping, mientras que una persona más relajada que prosperar mejor en un entorno comercial a largo plazo. Punto 2. Estilo de negociación: dependiendo del punto 1, un operador de Forex puede decidir qué tan activo idealmente les gustaría participar en el mercado Forex, en qué tipo de manera y con qué frecuencia. 1) ESTILO DE COMERCIO: COMERCIANTE ACTIVO 8211 Usted prefiere abrir oficios rápidamente ya menudo dentro de 1 día 8211 Usted no quiere mantener posiciones negocian por la noche 8211 Usted no negocia ir en contra de usted por periodos de tiempo largos o muchos pips 2) ESTILO TRADING: SWING TRADER INTRA SEMANA 8211 Está bien con la celebración de los oficios de unas pocas horas a una semana 8211 Usted está bien con la celebración de un comercio durante la noche, pero podría ser reacios a celebrar el fin de semana 8211 Usted puede manejar una posición de tomar algún tiempo como un día para desarrollar 8211 Usted está bien con tomar media docena a una docena de operaciones por semana 3) ESTILO DE TRADING: Swing comerciante 8211 Usted está bien con la celebración de las operaciones de 2 días a semanas 8211 Usted está bien con la celebración de un comercio durante el fin de semana 8211 Usted puede Maneja una posición que toma un cierto tiempo tal como semana para desarrollar 8211 Usted es aceptable con tomar algunos oficios por semana 4) ESTILO DE COMERCIO: COMERCIANTE DE POSICIÓN 8211 Usted es aceptable con la celebración de las operaciones de 2 a semanas a varios meses 8211 Usted está bien con tomar Algunas operaciones por mes ¿Cuál es su estilo preferido de comercio? Punto 3. Elemento discrecional. ¿Cuánta orientación que usted como un comerciante necesita o sentirse cómodo? Algunos comerciantes quieren tener una estrategia comercial que tiene cero / no o apenas cualquier elemento discrecional. Un algoritmo que mejor se adapte a este tipo de operador de Forex. Por favor, lea este artículo acerca de los algoritmos o echa un vistazo a los artículos de Tim8217s sobre cómo escribir su propia EA. Otros comerciantes de Forex se sienten bien con tener directrices, pero quieren dejar espacio y espacio para su propia interpretación de los movimientos de precios y el mercado. La ventaja de este método es que permite a los comerciantes filtrar entradas ilógicas y decisiones que no están alineadas con los movimientos del mercado. Esto tiene sentido porque el mercado es fluido, ya que es la gran suma de la psicología de todos los participantes en el mercado. Es por eso que el mercado está cambiando siempre y siempre. El elemento discrecional mantendrá su estrategia en sintonía con el mercado. Un algoritmo podría hacer muy bien durante 2 años, pero horriblemente fallar en el tercero. La solución para eso es un desarrollo y actualización regular de algoritmos. En muchos casos, más experiencia y conocimiento adquiere un comerciante de Forex, más cómodo que tienden a sentirse con la adición de partes de comercio discrecional dentro de su estrategia comercial. ¿Qué piensas? ¿Cómo negocias? ¿Con qué te sientes más cómodo? Escribe tu opinión en la sección abajo. Gracias. Punto 4. ¿Qué elementos desea utilizar para su negociación: análisis fundamental y / o técnico Punto 5. Creación de un Portafolio de Estrategia. El mercado varía y no exhibe el comportamiento similar durante el día, la semana, el mes, el año y la década. El mercado hace patrones, pero el movimiento exacto de cada patrón es diferente. Al igual que todos los seres humanos tienen huellas dactilares, pero todas las huellas digitales son únicas. Lo mismo ocurre con el mercado. Debido a estas diferencias, un operador de Forex debe saber cuándo emplear sus estrategias de negociación en el momento correcto. Una de las cosas más peligrosas que pueden suceder es cuando un comerciante de la primera vez nuevo Forex hace un montón de dinero cuando la captura de una fuerte tendencia. El comerciante principiante no tiene ni idea de que el tiempo de tendencia es limitado y luego pierde beneficios en tiempo de corte. Así que las siguientes preguntas son clave: qué tipos de estrategias de negociación que desea centrarse en Qué tipos de estrategias de negociación ver con su personalidad comercial ¿Qué se ajusta a su horario Puede manejar estilos múltiples o te sientes (más) cómodo centrándose en uno Aquí están Los diferentes tipos de estrategias de negociación: 8211 Rangos / consolidaciones 8211 Correcciones comerciales ¿Desea centrarse en 1 de estos 3 y esperar con paciencia para que su entorno a emerger y potencialmente escanear más monedas ¿O prefiere comerciar todos los entornos, pero tal vez más centrado en 1 o algunas monedas que envuelve el artículo para today8230. Hay muchos otros elementos que queremos discutir. Estamos a mitad de camino ahora y vamos a lanzar una segunda parte sobre cómo crear estrategias de Forex la próxima semana el viernes, así que asegúrese de comprobar que si usted cree que podemos ayudarle con la creación de su propia estrategia, que seguro es correcto. Consulte nuestros servicios de Forex aquí: a. Forex mentoring Mientras tanto, gracias por compartir este artículo. Eso es muy apreciado. Tenga un fin de semana impresionante y el buen comercio https: email160protected Descargo de responsabilidad: el forex de comercio en margen lleva un alto nivel de riesgo, y no puede ser conveniente para todos los inversionistas. El alto grado de apalancamiento puede trabajar en contra de usted, así como para usted. Antes de decidir invertir en divisas debe considerar cuidadosamente sus objetivos de inversión, nivel de experiencia y apetito de riesgo. Existe la posibilidad de que usted podría sostener una pérdida de parte o la totalidad de su inversión inicial y por lo tanto no debe invertir dinero que no puede permitirse perder. Usted debe ser consciente de todos los riesgos asociados con el comercio de divisas y buscar asesoramiento de un asesor financiero independiente si tiene alguna duda.