Drawdown ¿Qué es un Drawdown? Un drawdown es la disminución de pico a tope durante un período específico registrado de una inversión, un fondo o una mercancía. Una disminución se suele citar como el porcentaje entre el pico y la depresión subsecuente. Aquellos que rastrean la medida de la entidad desde el momento en que comienza una reducción a cuando alcanza un nuevo máximo. VIDEO Carga del reproductor. BREAKING DOWN Drawdown Este método de reducción de peso es útil porque no se puede medir un valle hasta que se produce una nueva alta. Una vez que la inversión, el fondo o la mercancía alcanza una nueva alta, el rastreador registra el cambio porcentual de la antigua alta a la mínima. Los Drawdowns ayudan a determinar el riesgo financiero de las inversiones. Tanto Calmar como Sterling utilizan esta métrica para comparar una posible recompensa de seguridad con su riesgo. Drawdown es simplemente la mitad negativa de la desviación estándar en relación con un precio de acciones. Una reducción de un precio de las acciones de alta a su baja se considera su cantidad de retiro. Stock Drawdowns La volatilidad total de las acciones se mide por su desviación estándar, sin embargo, muchos inversionistas, especialmente los jubilados que están retirando fondos de las pensiones y cuentas de jubilación, están preocupados por los retiros. Durante los mercados volátiles, y los mercados que tienen una posibilidad de una corrección, la reducción es una preocupación seria para los jubilados. Muchos están empezando a considerar la reducción de sus inversiones, de las acciones a los fondos mutuos, y considerando su posible potencial máximo de extracción (MDD). Drawdown Risk Drawdowns presentan un riesgo significativo para los inversionistas al considerar la subida del precio de la acción necesaria para superar una reducción. Por ejemplo, puede no parecer mucho si una acción pierde 1, ya que sólo necesita un aumento de 1,01 para recuperarse a su posición anteriormente mantenida. Sin embargo, una reducción de 20 requiere un retorno de 25, mientras que una reducción de 50 ver durante el 2008 a 2009 Gran Recesión requiere un enorme aumento de 100 para recuperar la misma posición. La mayoría de los inversionistas quieren evitar las reducciones de 20 o más antes de cortar sus pérdidas y convertir una posición en inversiones de efectivo. Los jubilados en particular sienten este riesgo, si están doblando hacia abajo en la economía de retiro, ya que retirar más fondos del principal de sus inversiones para financiar sus jubilaciones. En muchos casos, una reducción drástica, junto con retiros continuos en la jubilación puede acortar considerablemente los fondos de jubilación. Evaluaciones de Drawdown Por lo general, los riesgos de reducción se mitigan al tener una cartera bien diversificada y conocer la duración de la ventana de recuperación. Si una persona es temprano en su carrera o tiene más de 10 años hasta la jubilación, el límite de reducción de 20 que la mayoría de los asesores financieros exponen debe ser suficiente para albergar carteras para una recuperación. Sin embargo, los jubilados deben tener especial cuidado con los riesgos de retiro en sus carteras. La diversificación de una cartera entre acciones, bonos e instrumentos en efectivo puede ofrecer cierta protección contra una reducción, ya que las condiciones del mercado afectan diferentes clases de inversiones de diferentes maneras. El precio de la acción o la reducción del mercado no debe confundirse con el retiro de la jubilación, que se refiere a cómo los jubilados deben retirar fondos de sus cuentas de jubilación o jubilación. ¿Qué es la retirada de un DRAWDOWN es un porcentaje de una cuenta que podría perderse en el caso cuando hay un Racha de comercios perdidos. Es una medida de la pérdida más grande que una cuenta de comerciantes puede esperar tener en cualquier momento dado o período de tiempo. (La racha de perder oficios o un PERDIDO STREAK - un período de pérdidas consecutivas sin operaciones rentables.) Youll ver el retiro plazo que se utiliza cuando se describe un sistema de comercio. Antes de confiar en cualquier sistema en particular, un comerciante quiere saber cuál es la mayor pérdida que puede enfrentar cuando comienza a tomar las pérdidas debido a los cambios en el mercado que conduciría a un empeoramiento temporal de un rendimiento de un sistema comercial. Por ejemplo, si un comerciante puso 5000 para comerciar con y después ha perdido 2500. Esto sería 50 reducción. Otro ejemplo: se puede oír que un sistema de comercio es rentable, lo que significaría lógicamente que los 20 restantes del tiempo producirán pérdidas. Lo que un comerciante no puede predecir es en qué secuencia vendrán los beneficios y las pérdidas. ¿Será 8 consecutivos rentables y 2 operaciones perdidas cada vez Será 10 operaciones consecutivas perdiendo y luego 3 rentables, y luego 5 perdidosos y luego 15 rentables Es imposible decir por adelantado. Sin embargo, mediante la prueba de un sistema, un comerciante puede mirar hacia atrás y encontrar el mayor período de pérdidas de comercio - la mayor racha de pérdidas - esto es lo que se llamaría un DRAWDOWN máximo para un sistema en particular, y esto es lo que un comerciante debe estar preparado para . Enviado por Beginner Trader el Sat, 10/30/2010 - 13:35. Necesito un ejemplo de plz máxima de reducción de ayuda me. What es una reducción razonable Se unió a diciembre de 2006 Estado: Miembro 1,385 Puestos ¿Cuáles son sus metas en términos de reducción. ¿Quién es este sistema adaptado para 20 Drawdown, incluso 40 drawdown puede ser aceptable para algunos si eso se traduce en un potencial de retorno mucho mayor, para otros, cualquier cosa de más de 10 puede ser demasiado o demasiado arriesgado. No trate de forzar un número de drawdown en su sistema, vea lo que la extracción pasa a ser históricamente (Bajo diversas condiciones de mercado - sin optimizar para cada uno) para su sistema y el mercado de esa manera. A continuación, puede asignar de acuerdo a varios sistemas basados en estimaciones de riesgo y retorno. El hombre que se rasca el culo no debe morder las uñas ¿Cuáles son sus metas en términos de reducción. ¿Quién es este sistema adaptado para 20 Drawdown, incluso 40 drawdown puede ser aceptable para algunos si eso se traduce en un potencial de retorno mucho mayor, para otros, cualquier cosa de más de 10 puede ser demasiado o demasiado arriesgado. No trate de forzar un número de drawdown en su sistema, vea lo que la extracción pasa a ser históricamente (Bajo diversas condiciones de mercado - sin optimizar para cada uno) para su sistema y el mercado de esa manera. A continuación, puede asignar de acuerdo a varios sistemas basados en estimaciones de riesgo y retorno. Estoy construyendo un sistema de scalping. Creo que la forma en que quiero determinar mi mm es averiguar la probabilidad de cuántas operaciones de identificación perder en una fila. ¿Sería capaz de soportar perder 10/20/30/40 oficios en una fila Im no exactamente seguro de lo que mi sistema va a hacer, pero vale la pena considerar. Me preguntaba qué es lo que todos los demás encuentran una reducción razonable. Si 20-30 es común entonces Im en un punto bastante bueno. Estoy construyendo un sistema de scalping. Creo que la forma en que quiero determinar mi mm es averiguar la probabilidad de cuántas operaciones de identificación perder en una fila. ¿Sería capaz de soportar perder 10/20/30/40 oficios en una fila Im no exactamente seguro de lo que mi sistema va a hacer, pero vale la pena considerar. Me preguntaba qué es lo que todos los demás encuentran una reducción razonable. Si 20-30 es común entonces Im en un punto bastante bueno. Este es el camino correcto para bajar. Usted tiene que saber qué es posible con su sistema antes de que usted pueda determinar cuántas pérdidas pueden ocurrir. Sin embargo, tenga en cuenta que cualquier número que se le ocurra, la posibilidad es muy buena que youll superarlo en un futuro no muy lejano. Acabo de leer una gran entrevista que alguien publicó aquí recientemente. Un gran comerciante estaba bromeando cómo en su oficina escucharon que no hemos tenido un evento de Sigma 9 en 3 meses. Lo que esto significa es que por definición un evento fuera de la 9 ª Desviación estándar no debería incluso ocurrir en su vida, pero que suceden todo el tiempo en el comercio. Personalmente, sólo pasé por una reducción de 6 derrotas consecutivas, una victoria muy pequeña y otra pérdida. Perdí algo más de 10 y esto fue más de un mes. Si hubiera estado arriesgando incluso 3 por el comercio, habría estado en agujero bastante bueno. Como era, disminuí mi riesgo como la reducción continuó, es lo que me mantuvo en buena forma. Usted debe tener un plan para el mismo evento que sucede porque va a suceder. Lo hice todo atrás y luego más en los próximos tres oficios. La primera victoria fue pequeña, pero me puse de nuevo en el próximo comercio, y luego más en el tercero. Gané el cuarto y ahora estoy camino adelante en el año. Pero ahora que he visto la peor racha de pérdidas hasta la fecha, ahora tengo que estar siempre preparado para que suceda de nuevo. Porque lo hará. Buen post. ¿Cómo determinó su mm antes de pasar por la racha aunque Antes de eso, su mayor racha puede haber sido sólo 4-5 pérdidas. Experiencia. Una vez perdí una cantidad enorme en un día, fue todo de los beneficios de tres meses y luego 26 de mi capital. Fue la mayor pérdida que he tenido nunca, porque me destrozó tanto que juré que nunca dejaría que sucediera de nuevo y no lo he conseguido. Por lo tanto, puedo calcular fácilmente mi punto quotunclequot. Todo el mundo tiene un punto diferente, por supuesto. Usted sólo puede encontrar el suyo a través de tomar un gran éxito. En cuanto a las pérdidas, no he tomado 4 pérdidas en una fila durante más de un año y luego me golpeó 7 de 8. Nunca se sabe cuando esta mierda va a suceder. También, en qué punto usted dice, entiendo que esto podría suceder, pero su poco probable y la enfermedad todavía está mejor riesgo de sobrevivir los escenarios probables, estaríamos mucho mejor si el riesgo / mm en el sistema levantó nuestra cuenta de 1000 A 10.000 y cayó de nuevo a 7000 que un sistema conservador que levantó nuestra cuenta de 1000 a 6000 y de nuevo a 5400. Cuando usted dice quotwe sería mucho mejor arriesgarse. Usted está hablando de su perspectiva. Desde mi perspectiva 50 al año es un gran dinero. Im actualmente hasta sólo unos 40 para el año y estoy cosquilleado rosa. Apuesto a que no querría pasar un año haciendo sólo 50. Por lo tanto, sólo usted puede tomar esa decisión. No es un lógico per se, ya que depende de lo que quieres. En cuanto a su ejemplo anterior, el primer escenario se encuentra con una reducción de 30 mientras que el segundo sólo ve un 10 dd. La identificación toma el segundo cualquier día simplemente porque si un sistema que fue negociado sobre una cantidad significativa de tiempo y de comercios me diera un 30 dd, después sé que algún día va a encontrar un mucho más grande. El segundo sistema con el dd 10 verá uno más grande, así, tal vez a 30. Pero lo que sucede cuando el 30 hits 60 Teórico está bien, pero trate de pegarse a su sistema cuando usted acaba de perder 50 de su capital. Cuando estaba abajo 10 después de 8 comercios no tuve ningún problema teniendo el comercio 9o. Pero apuesto a que si hubiera estado por 50. El problema es que demasiadas personas dependen demasiado de la teoría cuando es la realidad que te patea el culo. El primer sistema experimentó 30 bajar, mientras que el otro sólo 10. Es la cuestión realmente entonces, no si podemos estómago el drenaje hacia abajo, pero si el sistema puede sobrevivir Tienes esto totalmente hacia atrás. Siempre se trata de si se puede estómago dd. El sistema no se comercializa, incluso si se tratara de un sistema automatizado, todavía puede tirar del enchufe en una vez que golpea demasiado grande de un dd. Youve oído el refrán que usted puede probar cualquier cosa que usted quiere con estadísticas que es tan verdad con negociar como cualquier otra cosa. Estos foros están llenos de puestos de los nuevos comerciantes que están enamorados con los números. Si sólo hago 10 pips al día. Quot. La realidad es que no pueden y no hacen 10 pips todos los días. La realidad es que sus hojas poco Excel agradable que el trabajo de composición no tienen ningún efecto en el comercio con éxito. Su todo acerca de lo que puede hacer como un comerciante. Si puede ejecutar con éxito su sistema a la letra una vez que haya alcanzado un 50 dd, entonces youre destinado a ser un comerciante con éxito con toda probabilidad. Pero digo que las probabilidades están en contra de que eso suceda. Por lo tanto, si usted no quiere encontrarse en un agujero profundo, simplemente no cavar uno. Es realmente bastante simple.
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